PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.09%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FIVLX и SIMYX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.57

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.79

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

10.56

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между FIVLX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и SIMYX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и SIMYX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-32.14%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.55%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-25.06%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.81%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-6.14%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и SIMYX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.00%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.43%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.61%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

11.33%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

12.25%

+5.62%