Сравнение FIVLX с HAOYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и HAOYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и HAOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | -0.99% | 30.27% | 8.39% | 11.84% | -17.99% | 7.63% | 20.63% | 26.17% | -18.73% | 24.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у HAOYX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции FIVLX превзошли акции HAOYX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.31% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
HAOYX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и HAOYX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HAOYX в 0.77%.
Доходность на риск
FIVLX vs. HAOYX — Ранг доходности на риск
FIVLX
HAOYX
Сравнение FIVLX c HAOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | HAOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.27 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.76 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.75 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.76 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | HAOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и HAOYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и HAOYX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности HAOYX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
HAOYX The Hartford International Opportunities Fund | 8.00% | 7.92% | 1.54% | 1.59% | 0.89% | 10.25% | 0.64% | 1.57% | 4.24% | 4.94% | 1.48% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и HAOYX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки HAOYX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и HAOYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | HAOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -58.08% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.72% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -31.72% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -35.16% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -8.99% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -13.79% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.03% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и HAOYX
Fidelity International Value Fund (FIVLX) и The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеют волатильность 7.52% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | HAOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.85% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.53% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 16.95% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.87% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.81% | +1.06% |