PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVLX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVLX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVLX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVLX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции FIVLX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.66% соответственно.

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий FIVLX и GSIFX

FIVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
FIVLX
Fidelity International Value Fund

Доходность на риск

FIVLX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVLX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVLXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.85

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.24

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.03

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

4.10

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVLX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVLX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVLX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVLXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.85

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между FIVLX и GSIFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVLX и GSIFX

Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FIVLX и GSIFX

Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVLXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-59.25%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.15%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-31.94%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-35.00%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.82%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-15.30%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVLX и GSIFX

Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 7.52% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVLXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.31%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.47%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.09%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.77%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.34%

+0.53%