Сравнение FIVLX с FEUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX).
FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. FEUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVLX и FEUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVLX и FEUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | -5.64% | 18.17% | 37.92% | 28.93% | -24.46% | 19.28% | 24.80% | 23.17% | -17.94% | 30.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVLX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FEUIX с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции FIVLX уступали акциям FEUIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.94% соответственно.
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
FEUIX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVLX и FEUIX
FIVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FEUIX в 0.82%.
Доходность на риск
FIVLX vs. FEUIX — Ранг доходности на риск
FIVLX
FEUIX
Сравнение FIVLX c FEUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Fund (FIVLX) и Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVLX | FEUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.25 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.28 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 4.80 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVLX | FEUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FIVLX и FEUIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVLX и FEUIX
Дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FEUIX в 9.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
FEUIX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I | 9.33% | 8.80% | 13.61% | 6.28% | 0.00% | 7.49% | 0.00% | 0.64% | 10.42% | 13.00% | 0.98% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок FIVLX и FEUIX
Максимальная просадка FIVLX за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FEUIX в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVLX и FEUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVLX | FEUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -61.64% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.97% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -32.73% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -32.73% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -9.71% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -13.04% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.47% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVLX и FEUIX
Текущая волатильность для Fidelity International Value Fund (FIVLX) составляет 7.52%, в то время как у Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class I (FEUIX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что FIVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVLX | FEUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 8.18% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 13.29% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 20.37% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.76% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.45% | -0.58% |