PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с FIREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и FIREX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.39%
153.01%
FIVFX
FIREX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.31

FIREX:

0.39

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.58

FIREX:

0.63

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.08

FIREX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.32

FIREX:

0.15

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.18

FIREX:

0.56

Индекс Язвы

FIVFX:

5.36%

FIREX:

9.17%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.17%

FIREX:

13.31%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

FIREX:

-71.40%

Текущая просадка

FIVFX:

-6.70%

FIREX:

-27.06%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у FIREX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.89% против 2.29% соответственно.


FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.02%

5 лет

8.04%

10 лет

5.89%

FIREX

С начала года

8.56%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

0.37%

1 год

5.92%

5 лет

1.36%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и FIREX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии FIREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIREX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и FIREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FIREX
Ранг риск-скорректированной доходности FIREX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIREX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIVFX: 0.31
FIREX: 0.39
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.58
FIREX: 0.63
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVFX: 1.08
FIREX: 1.08
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.32
FIREX: 0.15
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIVFX: 1.18
FIREX: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIREX равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.39
FIVFX
FIREX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FIREX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FIREX в 4.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
4.85%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%3.06%4.14%4.16%6.23%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FIREX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и FIREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-27.06%
FIVFX
FIREX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FIREX

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
7.30%
FIVFX
FIREX