PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVFX с FIREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVFX с FIREX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).

FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVFX или FIREX.

Корреляция

Корреляция между FIVFX и FIREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.65

FIREX:

0.15

Коэф-т Сортино

FIVFX:

1.17

FIREX:

0.49

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.16

FIREX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.92

FIREX:

0.11

Коэф-т Мартина

FIVFX:

3.52

FIREX:

0.42

Индекс Язвы

FIVFX:

4.25%

FIREX:

9.30%

Дневная вол-ть

FIVFX:

19.96%

FIREX:

13.23%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

FIREX:

-71.40%

Текущая просадка

FIVFX:

0.00%

FIREX:

-26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции FIVFX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.43% соответственно.

FIVFX

С начала года

13.00%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

11.62%

1 год

12.82%

5 лет

12.30%

10 лет

8.66%

FIREX

С начала года

10.14%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

6.41%

1 год

1.90%

5 лет

2.13%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIVFX и FIREX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и FIREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг риск-скорректированной доходности FIREX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIREX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FIREX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и FIREX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FIREX в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.71%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.98%6.09%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		4.79%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%3.06%4.14%4.16%6.23%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и FIREX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и FIREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и FIREX

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...