PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции FIUSX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.12% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий FIUSX и UMCVX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.09

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.32

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.88

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIUSX и UMCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и UMCVX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и UMCVX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-59.30%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.59%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-25.10%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-45.77%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-7.09%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-10.11%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.67%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и UMCVX

Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.70%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.58%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.67%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

23.60%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

27.16%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

25.10%

-4.56%