Сравнение FIUSX с FLMVX

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FLMVX с доходностью 2.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FLMVX немного отстают с 9.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FLMVX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIUSX и FLMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности FLMVX в 20.71%

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FLMVX.

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.