Сравнение FIUIX с FRURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).
FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и FRURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUIX и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUIX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUIX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции FRURX немного отстают с 9.75%.
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUIX и FRURX
FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.
Доходность на риск
FIUIX vs. FRURX — Ранг доходности на риск
FIUIX
FRURX
Сравнение FIUIX c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUIX | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.40 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.87 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.70 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 7.38 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUIX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.40 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIUIX и FRURX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и FRURX
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FRURX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и FRURX
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FRURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUIX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -43.83% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -8.20% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -22.83% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | -36.56% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.77% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -7.59% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.99% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и FRURX
Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) имеют волатильность 5.00% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUIX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.14% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.82% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.11% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.75% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.77% | -1.71% |