PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUIX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUIX с FIFGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - FIUIX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIUIX returned 10.14%/yr vs 11.70%/yr for FIFGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FIUIX charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 45.44%.

FIUIX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.13%
С начала года
4.92%
6 месяцев
-2.82%
1 год
3.23%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.14%
10 лет*
9.34%

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUIX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		4.92%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%-0.65%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Correlation

The correlation between FIUIX and FIFGX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.14

The correlation between FIUIX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FPHAXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPY
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

FIUIX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUIX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUIXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.56

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.22

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

7.35

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

15.66

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUIX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FIFGX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUIXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.56

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.03

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.04

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FIFGX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -66.48%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUIXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-92.38%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-7.52%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-90.27%

+76.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-92.38%

+75.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-4.73%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-13.91%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.52%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FIFGX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUIXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.22%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

18.34%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

21.78%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

408.18%

-392.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

334.62%

-317.46%

Сравнение комиссий FIUIX и FIFGX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FIFGX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FIFGX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.25%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FIUIX and FIFGX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to FIUIX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FIUIX dropped -66.48% vs FIFGX's -92.38%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUIX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор