Сравнение FITZ с TOK
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while TOK is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for TOK.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и TOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам FITZ и TOK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -2.34% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 0.01% |
Correlation
The correlation between FITZ and TOK is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. TOK — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOK
Сравнение FITZ c TOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | TOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и TOK
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки TOK в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и TOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | TOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -56.18% | +48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.12% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.47% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и TOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | TOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 12.43% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.01% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.06% | -1.68% |
Сравнение комиссий FITZ и TOK
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и TOK
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.31% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and TOK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
TOK has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.25% for TOK.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и TOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор