Сравнение FITZ с FLCG
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and FLCG (Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for FLCG.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и FLCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и FLCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | -5.11% |
Correlation
The correlation between FITZ and FLCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. FLCG — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCG
Сравнение FITZ c FLCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | FLCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и FLCG
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки FLCG в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и FLCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | FLCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -22.95% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -7.56% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.69% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и FLCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | FLCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 16.02% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.13% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 21.13% | -3.84% |
Сравнение комиссий FITZ и FLCG
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLCG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и FLCG
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and FLCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
FLCG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.39% for FLCG.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и FLCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор