PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITZ с FLCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FITZ и FLCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FITZ

1 день
-0.75%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLCG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-2.67%
1 год
10.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITZ и FLCG


Correlation

The correlation between FITZ and FLCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FITZ vs. FLCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FLCG
Ранг доходности на риск FLCG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITZ c FLCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF (FLCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FITZFLCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

FITZ vs. FLCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FITZ и FLCG

Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки FLCG в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и FLCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FITZFLCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.70%

-22.95%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.56%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.69%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FITZ и FLCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FITZFLCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

16.02%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

21.13%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

21.13%

-3.84%

Сравнение комиссий FITZ и FLCG

FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLCG в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITZ и FLCG

FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.


ПозицияTTM20252024
FITZ
Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF
0.00%0.00%0.00%
FLCG
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF
0.05%0.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы


FITZ and FLCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLCG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLCG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.

FLCG has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for FITZ.

They also come from different issuers: Nicholas and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.39% for FLCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITZ и FLCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор