Сравнение FITZ с ESGG
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while ESGG is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for ESGG.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и ESGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и ESGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between FITZ and ESGG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. ESGG — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESGG
Сравнение FITZ c ESGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | ESGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и ESGG
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки ESGG в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и ESGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -32.31% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -2.87% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.65% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и ESGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.79% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.15% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.53% | +0.76% |
Сравнение комиссий FITZ и ESGG
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESGG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и ESGG
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.32% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and ESGG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ESGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.42% for ESGG.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и ESGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор