PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITMX с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITMX с IMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

FITMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FITMX и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITMX и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		0.72%36.56%8.97%21.03%-21.45%12.88%31.10%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.81%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%32.96%

Доходность по периодам

С начала года, FITMX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 2.81%.

FITMX

1 день
3.75%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
27.27%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

IMTM

1 день
2.71%
1 месяц
-4.97%
С начала года
2.81%
6 месяцев
6.58%
1 год
28.91%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Momentum Index Fund

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FITMX:
FITMX с SVOLFITMX с VXUSFITMX с FSPSXFITMX с FZILXFITMX с VOOFITMX с MIEIXFITMX с FBGRX
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий FITMX и IMTM

FITMX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund

Доходность на риск

FITMX vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITMX
Ранг доходности на риск FITMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITMX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITMX c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITMXIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.54

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.14

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.30

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.17

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITMX vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITMX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITMX и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITMXIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Корреляция

Корреляция между FITMX и IMTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITMX и IMTM

Дивидендная доходность FITMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IMTM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		2.60%2.62%3.50%3.39%2.42%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.57%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FITMX и IMTM

Максимальная просадка FITMX за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITMX и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

FITMXIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-32.66%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.85%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-32.66%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-7.08%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.53%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.22%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FITMX и IMTM

Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеют волатильность 9.71% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITMXIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

9.33%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.15%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

18.92%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.45%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.51%

-0.31%