PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITMX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITMX с IDMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

FITMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FITMX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITMX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		3.14%36.56%8.97%21.03%-21.45%12.88%31.10%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%33.97%

Доходность по периодам

С начала года, FITMX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%.

FITMX

1 день
2.41%
1 месяц
-2.14%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.27%
1 год
29.90%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Momentum Index Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FITMX:
FITMX с SVOLFITMX с VXUSFITMX с FSPSXFITMX с FZILXFITMX с VOOFITMX с IMTMFITMX с MIEIX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий FITMX и IDMO

FITMX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund

Доходность на риск

FITMX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITMX
Ранг доходности на риск FITMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITMX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITMXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.54

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.14

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.48

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.91

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITMX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITMX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITMX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITMXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.38

Корреляция

Корреляция между FITMX и IDMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITMX и IDMO

Дивидендная доходность FITMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITMX
Fidelity SAI International Momentum Index Fund		2.54%2.62%3.50%3.39%2.42%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FITMX и IDMO

Максимальная просадка FITMX за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITMX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FITMXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-39.38%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.31%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-27.07%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-7.05%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.85%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FITMX и IDMO

Fidelity SAI International Momentum Index Fund (FITMX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что FITMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITMXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.97%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.71%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

19.23%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.67%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.90%

-0.68%