PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITLX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FITLX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITLX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-11.23%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FITLX и GQEIX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

FITLX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.45

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.69

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.77

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

1.97

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.45

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между FITLX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и GQEIX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и GQEIX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITLXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-28.48%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-8.30%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-20.44%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.26%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.69%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.40%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и GQEIX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITLXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.76%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.32%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

12.44%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.88%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.88%

+0.31%