PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITLX с FNDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITLX с FNDSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) and FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) are both mutual funds - FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FNDSX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FITLX returned 13.74%/yr vs -0.10%/yr for FNDSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FITLX charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for FNDSX.

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FNDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у FNDSX с доходностью 0.21%.

FITLX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—

FNDSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.34%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITLX и FNDSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-7.12%
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		0.21%7.03%1.23%5.44%-13.34%-2.22%6.95%8.30%1.89%

Correlation

The correlation between FITLX and FNDSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.03

The correlation between FITLX and FNDSX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Sustainability Index Fund

Fidelity Sustainability Bond Index Fund

Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX
Часто сравнивают с FNDSX:
FNDSX с FXNAXFNDSX с BNDFNDSX с FTBFXFNDSX с VBTLXFNDSX с JNKFNDSX с VOOFNDSX с FIBUX

Доходность на риск

FITLX vs. FNDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNDSX
Ранг доходности на риск FNDSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITLX c FNDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITLXFNDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.27

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.91

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.72

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

5.13

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITLX vs. FNDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FNDSX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FNDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITLXFNDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.02

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.32

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FNDSX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FNDSX в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FNDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITLXFNDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-19.72%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-2.94%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-6.11%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-18.30%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.95%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.49%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.98%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FNDSX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITLXFNDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.28%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

2.79%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

3.97%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

6.01%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

5.31%

+13.79%

Сравнение комиссий FITLX и FNDSX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FNDSX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FNDSX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDSX в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		3.96%3.84%3.53%2.84%1.55%1.17%1.79%3.17%1.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FITLX and FNDSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITLX has higher volatility (3.68%) compared to FNDSX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FITLX dropped -34.35% vs FNDSX's -19.72%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITLX и FNDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор