Сравнение FITIX с FMCSX
FITIX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M) and FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FITIX returned 12.64%/yr vs 12.77%/yr for FMCSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FITIX charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for FMCSX.
Доходность
Сравнение доходности FITIX и FMCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FITIX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у FMCSX с доходностью 17.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FITIX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции FMCSX немного впереди с 12.77%.
FITIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 12.64%
FMCSX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам FITIX и FMCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 21.28% | 11.29% | 22.41% | 14.40% | -15.22% | 24.61% | 18.05% | 23.04% | -15.37% | 19.97% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 17.37% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
Correlation
The correlation between FITIX and FMCSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between FITIX and FMCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITIX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск
FITIX
FMCSX
Сравнение FITIX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FITIX | FMCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.83 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 14.86 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITIX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FITIX и FMCSX
Максимальная просадка FITIX за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITIX и FMCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITIX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -62.19% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.55% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -22.33% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -22.33% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -40.55% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -9.35% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.20% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITIX и FMCSX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеют волатильность 5.01% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITIX | FMCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.04% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 12.28% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 15.58% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.72% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 18.60% | +2.53% |
Сравнение комиссий FITIX и FMCSX
FITIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FMCSX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITIX и FMCSX
Дивидендная доходность FITIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FMCSX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 6.13% | 10.82% | 11.68% | 2.52% | 5.82% | 19.35% | 1.01% | 3.07% | 10.58% | 7.57% | 9.20% | 4.84% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.56% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FITIX and FMCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to FITIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, FITIX dropped -53.22% vs FMCSX's -62.19%.
FITIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FITIX и FMCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор