PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FITFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.15%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%20.15%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

FITFX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.52%
1 год
27.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VOOFITFX с FXAIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FITFX и PPYPX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund

Доходность на риск

FITFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.24

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.85

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

13.07

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между FITFX и PPYPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и PPYPX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.82%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и PPYPX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-42.48%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.21%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-35.65%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-4.08%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.28%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.43%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и PPYPX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.49%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.15%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.41%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

19.61%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.08%

-2.77%