PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FISR с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FISR и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и BYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 0.02%.


FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Сравнение комиссий FISR и BYLD

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.


Доходность на риск

FISR vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FISRBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.30

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.83

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.28

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

8.29

-5.46

FISR vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FISRBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между FISR и BYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и BYLD

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BYLD в 5.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%

Просадки

Сравнение просадок FISR и BYLD

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FISRBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-14.75%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.72%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-14.65%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.54%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-2.54%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.75%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и BYLD

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 1.97% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FISRBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.71%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.61%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.16%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.43%

+0.96%