Сравнение FISR с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
FISR и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FISR и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISR и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | -0.07% | 6.59% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
FISR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISR и BNDS
FISR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
FISR vs. BNDS — Ранг доходности на риск
FISR
BNDS
Сравнение FISR c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISR | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.62 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.16 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.46 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.62 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.40 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между FISR и BNDS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISR и BNDS
Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISR SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.11% | 3.97% | 3.59% | 3.50% | 2.19% | 1.87% | 2.47% | 2.99% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FISR и BNDS
Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -6.96% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -5.44% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.50% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -0.89% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.27% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISR и BNDS
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISR | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.87% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.74% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 5.82% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 5.48% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.48% | +0.91% |