PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISR с BGRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISR с BGRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN).

FISR и BGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FISR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. BGRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI USD Green Bond Select Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FISR и BGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISR и BGRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		-0.07%6.32%1.01%5.28%-15.73%-1.70%5.86%6.81%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		-0.35%7.27%2.77%6.50%-13.06%-2.80%6.86%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, FISR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BGRN с доходностью -0.35%.

FISR

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.07%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

BGRN

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF

iShares USD Green Bond ETF

Часто сравнивают с FISR:
FISR с FDFIXFISR с XLSRFISR с SPHYFISR с SCHDFISR с SPYFISR с ULSTFISR с PYLD
Часто сравнивают с BGRN:
BGRN с GRNBBGRN с VCEBBGRN с STIPBGRN с BNDXBGRN с AAPLBGRN с BNDBGRN с HYG

Сравнение комиссий FISR и BGRN

FISR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BGRN в 0.20%.

FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF
BGRN
iShares USD Green Bond ETF

Доходность на риск

FISR vs. BGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISR
Ранг доходности на риск FISR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BGRN
Ранг доходности на риск BGRN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISR c BGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) и iShares USD Green Bond ETF (BGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISRBGRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.26

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.80

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.01

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

6.94

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISR vs. BGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISR на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BGRN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISR и BGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISRBGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.44

-0.31

Корреляция

Корреляция между FISR и BGRN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISR и BGRN

Дивидендная доходность FISR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BGRN в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018
FISR
SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF		4.11%3.97%3.59%3.50%2.19%1.87%2.47%2.99%0.00%
BGRN
iShares USD Green Bond ETF		4.27%4.21%4.07%3.52%2.66%0.78%1.82%3.66%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FISR и BGRN

Максимальная просадка FISR за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки BGRN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISR и BGRN.

Загрузка...

Показатели просадок

FISRBGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.27%

-19.16%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.23%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-18.73%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.61%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.90%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.65%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FISR и BGRN

SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с iShares USD Green Bond ETF (BGRN) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISRBGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.45%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.04%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.53%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.46%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.03%

+1.36%