PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISPX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISPX с QIACX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FISPX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISPX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-3.67%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.12%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FISPX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции FISPX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 13.83% против 15.68% соответственно.

FISPX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.15%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.83%

QIACX

1 день
0.81%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-0.82%
1 год
18.96%
3 года*
20.84%
5 лет*
14.64%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с DFEQXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с JENHXFISPX с APDSX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FISPX и QIACX

FISPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund

Доходность на риск

FISPX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISPX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISPXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.63

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.85

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISPX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISPX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISPX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISPXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между FISPX и QIACX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISPX и QIACX

Дивидендная доходность FISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности QIACX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.34%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.77%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FISPX и QIACX

Максимальная просадка FISPX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISPX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISPXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.64%

-60.11%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-23.05%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-36.47%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.12%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-9.36%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.48%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FISPX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) составляет 5.16%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISPXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.48%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.98%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.14%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

17.39%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.71%

+1.46%