Сравнение FISMX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FISMX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISMX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | -0.22% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.49% соответственно.
FISMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 8.27%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISMX и VSMAX
FISMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FISMX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FISMX
VSMAX
Сравнение FISMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISMX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.95 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FISMX и VSMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISMX и VSMAX
Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.59% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FISMX и VSMAX
Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -59.68% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -14.30% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -28.14% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -41.82% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.11% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -9.75% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.32% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISMX и VSMAX
Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.82% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 12.61% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 21.80% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 20.74% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 21.54% | -7.59% |