PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FISGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		-1.09%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%20.22%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, FISGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

FISGX

1 день
4.20%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
20.30%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.33%
10 лет*
12.11%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с TEGAXFISGX с BARIXFISGX с FSMAXFISGX с KMKNXFISGX с LSHAXFISGX с NELIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий FISGX и MMGPX

FISGX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

FISGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.27

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.62

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.28

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

0.70

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.43

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между FISGX и MMGPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISGX и MMGPX

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		8.44%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISGX и MMGPX

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-87.45%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-27.79%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-86.09%

+42.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-72.93%

+65.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-38.71%

+28.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

11.21%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FISGX и MMGPX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) составляет 8.56%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.28%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

21.94%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

32.15%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

45.74%

-22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

39.05%

-15.16%