PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISGX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISGX с KMKAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FISGX (Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FISGX returned 13.57%/yr vs 19.55%/yr for KMKAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISGX charges 0.92%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности FISGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISGX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 13.57% против 19.55% соответственно.

FISGX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.46%
С начала года
15.35%
6 месяцев
13.36%
1 год
27.88%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.40%
10 лет*
13.57%

KMKAX

1 день
3.43%
1 месяц
-6.04%
С начала года
14.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
3.57%
3 года*
34.00%
5 лет*
15.62%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISGX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		15.35%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		14.46%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between FISGX and KMKAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.62

The correlation between FISGX and KMKAX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с TEGAXFISGX с KMKNXFISGX с NELIXFISGX с BARIXFISGX с FSMAXFISGX с CTIGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с FSELXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPXKMKAX с FSPTX

Доходность на риск

FISGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISGXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.10

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.30

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.14

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

0.34

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISGXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.10

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FISGX и KMKAX

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISGXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-65.57%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-17.04%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-28.45%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-31.56%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-31.56%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-16.28%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-15.51%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.98%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FISGX и KMKAX

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.50% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISGXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.45%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

19.51%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

23.37%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

26.43%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

23.65%

+0.35%

Сравнение комиссий FISGX и KMKAX

FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISGX и KMKAX

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности KMKAX в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		7.24%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.53%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FISGX and KMKAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISGX has higher volatility (6.50%) compared to KMKAX (6.45%). In terms of maximum drawdown, FISGX dropped -57.51% vs KMKAX's -65.57%.

FISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISGX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор