PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISEX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISEX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FISEX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISEX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISEX
Franklin Equity Income Fund		1.15%17.05%18.11%9.04%-6.88%25.42%5.53%25.51%-4.76%15.99%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, FISEX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции FISEX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 11.79% соответственно.

FISEX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.70%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.07%
1 год
18.08%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.10%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FISEX:
FISEX с VOOFISEX с EHSTXFISEX с LBWIXFISEX с JEPIFISEX с FDFIXFISEX с VIGIXFISEX с QQQ
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий FISEX и VVIAX

FISEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

FISEX
Franklin Equity Income Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FISEX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISEX
Ранг доходности на риск FISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISEX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISEXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.56

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.53

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

6.89

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISEX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISEX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISEX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISEXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между FISEX и VVIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISEX и VVIAX

Дивидендная доходность FISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISEX
Franklin Equity Income Fund		9.97%10.11%10.50%4.22%5.60%7.19%3.05%5.00%6.99%4.81%6.45%5.38%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FISEX и VVIAX

Максимальная просадка FISEX за все время составила -56.54%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISEX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISEXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-59.32%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.28%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-17.14%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-36.80%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.82%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.67%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.50%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FISEX и VVIAX

Franklin Equity Income Fund (FISEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.87% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISEXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.69%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.88%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.92%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

16.74%

-0.57%