PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с PCONX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		-0.37%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FISCX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.95% соответственно.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

PCONX

1 день
-1.60%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.80%
1 год
15.29%
3 года*
10.35%
5 лет*
2.88%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с CXGCXFISCX с WESRXFISCX с CHI
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с PACIX

Сравнение комиссий FISCX и PCONX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FISCX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

6.18

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между FISCX и PCONX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и PCONX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности PCONX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.41%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и PCONX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, примерно равная максимальной просадке PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-47.70%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.49%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-25.48%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-26.14%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.35%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.32%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.24%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и PCONX

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.98%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.21%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.43%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

12.46%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

12.83%

+0.59%