PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISCX с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISCX с ANNPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FISCX и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISCX и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		-0.19%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, FISCX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FISCX уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.62% соответственно.

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%

ANNPX

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
2.89%
1 год
26.44%
3 года*
13.75%
5 лет*
4.99%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Convertible Securities Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с CXGCXFISCX с WESRXFISCX с CHI
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV

Сравнение комиссий FISCX и ANNPX

FISCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

FISCX
Franklin Convertible Securities Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

FISCX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISCX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISCXANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.87

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.48

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.47

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

13.90

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISCX vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISCX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ANNPX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISCX и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISCXANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.87

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.26

Корреляция

Корреляция между FISCX и ANNPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISCX и ANNPX

Дивидендная доходность FISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности ANNPX в 11.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.28%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок FISCX и ANNPX

Максимальная просадка FISCX за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISCX и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISCXANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-55.61%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.15%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-26.85%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-27.36%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.15%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-17.54%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FISCX и ANNPX

Текущая волатильность для Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) составляет 4.43%, в то время как у Virtus Convertible Fund (ANNPX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISCXANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.20%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.16%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.09%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

12.78%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.44%

-0.02%