Сравнение FISAX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FISAX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISAX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 0.30% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.78% | 0.00% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FISAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FISAX имеют среднегодовую доходность 1.48%, а акции UGSDX немного впереди с 1.50%.
FISAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 1.48%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISAX и UGSDX
FISAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
FISAX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
FISAX
UGSDX
Сравнение FISAX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISAX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 3.44 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.44 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 0.73 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между FISAX и UGSDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISAX и UGSDX
Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.14% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок FISAX и UGSDX
Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -2.83% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.77% | -2.83% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.77% | -2.83% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.30% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.00% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISAX и UGSDX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISAX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.00% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 0.69% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 1.05% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 1.78% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 1.55% | +0.01% |