PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISAX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISAX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FISAX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISAX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		0.30%5.02%5.22%3.61%-3.11%-0.23%1.14%2.01%0.78%0.00%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, FISAX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции FISAX уступали акциям NUSFX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.36% соответственно.

FISAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.80%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.03%
10 лет*
1.48%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FISAX:
FISAX с FFRHXFISAX с FDFIXFISAX с SVOLFISAX с CUTAXFISAX с MUIIXFISAX с DFYGXFISAX с BUBIX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий FISAX и NUSFX

FISAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

FISAX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISAX
Ранг доходности на риск FISAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISAX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISAXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.98

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.27

6.75

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.98

2.85

-0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.34

5.24

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.80

38.53

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISAX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISAX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISAX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISAXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

2.09

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между FISAX и NUSFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISAX и NUSFX

Дивидендная доходность FISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISAX
Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund		4.14%4.62%4.81%3.25%1.41%0.91%1.89%2.99%2.51%1.95%1.52%1.19%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FISAX и NUSFX

Максимальная просадка FISAX за все время составила -4.77%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISAX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISAXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.77%

-3.88%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.87%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.77%

-3.35%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.77%

-3.88%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.24%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FISAX и NUSFX

Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISAXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.39%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

0.97%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

1.54%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.63%

1.30%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.21%

+0.35%