PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRQX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRQX с FIKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIRQX returned 4.95%/yr vs 4.21%/yr for FIKFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности FIRQX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIRQX показывает доходность 3.79%, а FIKFX немного выше – 3.86%. За последние 10 лет акции FIRQX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 4.95% против 4.21% соответственно.

FIRQX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.09%
1 год
9.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.95%

FIKFX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.11%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.62%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRQX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.79%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%12.62%-2.83%10.63%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.86%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Correlation

The correlation between FIRQX and FIKFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.90

The correlation between FIRQX and FIKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с IRSNXFIRQX с FHKEXFIRQX с ISWIXFIRQX с ASFYXFIRQX с TVIIXFIRQX с FRQHX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW

Доходность на риск

FIRQX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRQX
Ранг доходности на риск FIRQX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRQX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRQX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRQX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRQX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRQXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.53

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.77

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.05

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

13.57

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRQX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRQX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRQX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRQXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.01

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FIRQX и FIKFX

Максимальная просадка FIRQX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRQX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRQXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-15.03%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.32%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-4.76%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-15.03%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-15.03%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.31%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.72%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.74%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRQX и FIKFX

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FIRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRQXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.52%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.31%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.00%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

5.12%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

4.44%

+0.89%

Сравнение комиссий FIRQX и FIKFX

FIRQX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRQX и FIKFX

Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FIKFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.12%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FIRQX and FIKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIRQX has higher volatility (1.68%) compared to FIKFX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FIRQX dropped -38.01% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRQX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор