PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIRQX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRQX с FFANX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FIRQX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности FIRQX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIRQX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFANX

1 день
0.27%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
5.63%
С начала года
7.36%
1 год
14.58%
3 года*
10.66%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRQX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%12.62%-2.83%10.63%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.36%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between FIRQX and FFANX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.93

The correlation between FIRQX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с FHKEXFIRQX с IRSNXFIRQX с ISWIXFIRQX с PLWIXFIRQX с IISNXFIRQX с TVIIX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

FIRQX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRQX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRQX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIRQXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.15

—

FIRQX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIRQX и FFANX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRQXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIRQX и FFANX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRQXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.72%

—

Сравнение комиссий FIRQX и FFANX

FIRQX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRQX и FFANX

Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности FFANX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.63%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.17%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

FIRQX and FFANX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRQX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор