PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с TCLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRMX с TCLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX).

FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и TCLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRMX и TCLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		-1.20%12.09%8.17%11.68%-13.76%8.19%12.11%17.49%-5.43%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TCLTX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям TCLTX по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.35% соответственно.

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

TCLTX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.92%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.06%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD
Часто сравнивают с TCLTX:
TCLTX с SWYDXTCLTX с FRAMXTCLTX с FOTKXTCLTX с TILVXTCLTX с TILIXTCLTX с FTLSXTCLTX с SSFNX

Сравнение комиссий FIRMX и TCLTX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TCLTX в 0.52%.

TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FIRMX vs. TCLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TCLTX
Ранг доходности на риск TCLTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c TCLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXTCLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.98

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.83

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

7.53

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. TCLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLTX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и TCLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXTCLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между FIRMX и TCLTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и TCLTX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TCLTX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
TCLTX
TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund		4.54%4.49%3.33%2.38%5.36%7.49%4.91%3.36%6.53%2.44%5.09%4.63%

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и TCLTX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки TCLTX в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и TCLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRMXTCLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-44.15%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-5.39%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-18.99%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-20.39%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.71%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.24%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.31%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и TCLTX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRMXTCLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.95%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

4.47%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

7.35%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

7.61%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

8.33%

-3.85%