Сравнение FIRMX с PLTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и PLTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и PLTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -4.47% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PLTHX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям PLTHX по среднегодовой доходности: 3.92% против 10.60% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
PLTHX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и PLTHX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PLTHX в 0.05%.
Доходность на риск
FIRMX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск
FIRMX
PLTHX
Сравнение FIRMX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | PLTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.54 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.23 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.18 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.67 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и PLTHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и PLTHX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности PLTHX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.57% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и PLTHX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и PLTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -33.26% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -11.85% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -25.49% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -33.26% | +17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -8.60% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.86% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.35% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и PLTHX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 1.96%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.95% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 9.04% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 16.18% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 15.41% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 15.91% | -11.44% |