PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRMX с MURNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRMX с MURNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and MURNX (Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FIRMX returned 2.77%/yr vs 8.26%/yr for MURNX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for MURNX.

Доходность

Сравнение доходности FIRMX и MURNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRMX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у MURNX с доходностью 9.23%.

FIRMX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.07%
1 год
9.64%
3 года*
7.50%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.18%

MURNX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.62%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.00%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRMX и MURNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.78%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.18%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.23%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%

Correlation

The correlation between FIRMX and MURNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.60

The correlation between FIRMX and MURNX shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с SCHDFIRMX с VOO
Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с MACAXMURNX с TRBCXMURNX с MAMEXMURNX с MAAKXMURNX с MAGKX

Доходность на риск

FIRMX vs. MURNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRMX c MURNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRMXMURNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.22

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.27

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.06

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

14.46

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRMX vs. MURNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRMX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MURNX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRMX и MURNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRMXMURNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.17

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FIRMX и MURNX

Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке MURNX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и MURNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRMXMURNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-32.96%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.50%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-15.36%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-23.75%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.60%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.50%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.72%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRMX и MURNX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 1.65%, в то время как у Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRMXMURNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.28%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

9.41%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

11.71%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

17.23%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

381.67%

-377.16%

Сравнение комиссий FIRMX и MURNX

FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MURNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRMX и MURNX

Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности MURNX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.10%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		8.52%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIRMX and MURNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURNX has higher volatility (3.28%) compared to FIRMX (1.65%). In terms of maximum drawdown, FIRMX dropped -33.73% vs MURNX's -32.96%.

FIRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRMX и MURNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор