Сравнение MURNX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MURNX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURNX и MSIGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund	-1.47%	17.89%	14.37%	15.78%	-16.25%	17.85%	918.18%
MSIGX Invesco Main Street Fund	-6.99%	16.02%	23.66%	23.06%	-20.21%	27.37%	13.51%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%.

MURNX

1 день: 2.53%

1 месяц: -5.18%

С начала года: -1.47%

6 месяцев: 0.77%

1 год: 17.18%

3 года*: 13.34%

5 лет*: 6.90%

10 лет*: —

MSIGX

1 день: 2.90%

1 месяц: -5.77%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -5.96%

1 год: 12.31%

3 года*: 15.27%

5 лет*: 8.87%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Название символа

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с MURNX:

MURNX с FCNTX MURNX с TRBCX MURNX с MACAX MURNX с MAAKX MURNX с MAGKX MURNX с MAMEX MURNX с MAMVX

Часто сравнивают с MSIGX:

MSIGX с VOO MSIGX с SPY MSIGX с QQQ MSIGX с FXAIX MSIGX с SEEGX MSIGX с VTI MSIGX с PRDGX

Сравнение комиссий MURNX и MSIGX

MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX

Invesco Main Street Fund

MURNX

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

MURNX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MURNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURNX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MURNX	MSIGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.21	0.77	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.26	+0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.18	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	0.31	+0.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.73	1.22	+3.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURNX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MURNX	MSIGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.21	0.77	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.54	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.63	-0.46

Корреляция

Корреляция между MURNX и MSIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и MSIGX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MURNX Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund	9.44%	9.30%	6.49%	3.56%	11.26%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSIGX Invesco Main Street Fund	8.06%	7.50%	6.06%	7.40%	4.68%	19.19%	3.17%	0.89%	19.62%	7.50%	2.96%	13.79%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и MSIGX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MURNX	MSIGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.96%	-57.22%	+24.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.78%	-11.78%	+1.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.75%	-26.73%	+2.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.41%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.18%	-8.38%	+2.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.64%	-9.03%	+3.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.82%	4.27%	-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и MSIGX

Текущая волатильность для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MURNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MURNX	MSIGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.65%	5.28%	-0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.87%	9.48%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.12%	18.55%	-2.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.25%	16.92%	+0.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	387.49%	17.87%	+369.62%

Сравнение MURNX с MSIGX

Доходность

Сравнение доходности MURNX и MSIGX

Сравнение доходности по годам MURNX и MSIGX

Доходность по периодам

MURNX

MSIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MURNX и MSIGX

Доходность на риск

MURNX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

MURNX

MSIGX

Сравнение MURNX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MURNX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и MSIGX

Просадки

Сравнение просадок MURNX и MSIGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и MSIGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)