PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MURNX с MSIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MURNX и MSIGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MURNX с MSIGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MURNX или MSIGX.

Доходность

Сравнение доходности MURNX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MURNX:

0.72

MSIGX:

0.59

Коэф-т Сортино

MURNX:

1.02

MSIGX:

0.87

Коэф-т Омега

MURNX:

1.14

MSIGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MURNX:

0.71

MSIGX:

0.54

Коэф-т Мартина

MURNX:

2.97

MSIGX:

1.98

Индекс Язвы

MURNX:

3.56%

MSIGX:

5.29%

Дневная вол-ть

MURNX:

16.16%

MSIGX:

19.89%

Макс. просадка

MURNX:

-32.96%

MSIGX:

-54.88%

Текущая просадка

MURNX:

-0.94%

MSIGX:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью 1.22%.

MURNX

С начала года

3.82%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

0.43%

1 год

10.58%

3 года

10.99%

5 лет

12.97%

10 лет

N/A

MSIGX

С начала года

1.22%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-1.64%

1 год

11.11%

3 года

13.35%

5 лет

13.89%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Invesco Main Street Fund

Сравнение комиссий MURNX и MSIGX

MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MURNX и MSIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MURNX
Ранг риск-скорректированной доходности MURNX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MURNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг риск-скорректированной доходности MSIGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MURNX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и MSIGX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности MSIGX в 5.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		7.10%7.37%6.57%12.36%6.40%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		5.99%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%8.48%19.62%13.92%4.84%26.59%23.08%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и MSIGX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и MSIGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и MSIGX

Текущая волатильность для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MURNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...