PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURNX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURNX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности MURNX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURNX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%30.67%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAGKXMURNX с MAAKXMURNX с MAMVXMURNX с MAMEX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий MURNX и FCNTX

MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

MURNX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURNX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURNXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.56

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.79

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.87

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURNX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURNXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.76

-0.60

Корреляция

Корреляция между MURNX и FCNTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и FCNTX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и FCNTX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURNXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-49.19%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.30%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-32.59%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-8.18%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-8.18%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и FCNTX

Текущая волатильность для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) составляет 4.65%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MURNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURNXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.51%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.12%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.95%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

19.19%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.49%

19.64%

+367.85%