Сравнение FIRMX с LPWRX
FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) and LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds from BlackRock. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRMX charges 0.45%/yr vs 0.93%/yr for LPWRX.
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и LPWRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LPWRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIRMX и LPWRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 1.76% |
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 12.47% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
Correlation
The correlation between FIRMX and LPWRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between FIRMX and LPWRX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRMX vs. LPWRX — Ранг доходности на риск
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LPWRX
Сравнение FIRMX c LPWRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRMX | LPWRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и LPWRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRMX | LPWRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и LPWRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRMX | LPWRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.34% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.16% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.61% | — |
Сравнение комиссий FIRMX и LPWRX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и LPWRX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности LPWRX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.01% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIRMX and LPWRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRMX и LPWRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор