Сравнение FIRMX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRMX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRMX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIRMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FIRMX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 4.00% против 10.19% соответственно.
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRMX и JRLVX
FIRMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
FIRMX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
FIRMX
JRLVX
Сравнение FIRMX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRMX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.80 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.72 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 8.20 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRMX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIRMX и JRLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRMX и JRLVX
Дивидендная доходность FIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FIRMX и JRLVX
Максимальная просадка FIRMX за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRMX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRMX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -32.53% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -11.23% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -25.64% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -32.53% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.13% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.61% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.36% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRMX и JRLVX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) составляет 2.13%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRMX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.56% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 8.84% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 15.49% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 14.74% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 15.96% | -11.48% |