PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRIX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRIX с TIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).

FIRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 2007 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRIX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		-3.32%22.73%-9.43%4.07%-26.55%11.87%5.82%28.09%-6.12%26.95%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIRIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции FIRIX уступали акциям TIREX по среднегодовой доходности: 3.83% против 5.75% соответственно.

FIRIX

1 день
1.80%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.38%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
3.83%

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FIRIX:
FIRIX с JAREXFIRIX с TAREXFIRIX с RERFXFIRIX с JIREXFIRIX с RRRRXFIRIX с STMDXFIRIX с CREMX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Сравнение комиссий FIRIX и TIREX

FIRIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TIREX в 0.47%.

FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

FIRIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRIX
Ранг доходности на риск FIRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRIXTIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.22

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.41

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.37

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.52

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRIX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRIXTIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.22

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между FIRIX и TIREX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRIX и TIREX

Дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности TIREX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRIX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I		3.09%2.99%5.16%1.90%4.41%5.49%1.84%5.15%2.10%3.41%4.27%3.09%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%

Просадки

Сравнение просадок FIRIX и TIREX

Максимальная просадка FIRIX за все время составила -71.41%, примерно равная максимальной просадке TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRIX и TIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRIXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.41%

-74.18%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.38%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-35.67%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-39.26%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.15%

-11.84%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-13.54%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.97%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRIX и TIREX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRIXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.60%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

16.12%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

18.84%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

20.13%

-6.45%