Сравнение FIRFX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIRFX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIRFX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -1.37% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIRFX показывает доходность -1.37%, а LIVIX немного выше – -1.33%. За последние 10 лет акции FIRFX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 10.77% соответственно.
FIRFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.45%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIRFX и LIVIX
FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
FIRFX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
FIRFX
LIVIX
Сравнение FIRFX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIRFX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.85 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.81 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.47 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIRFX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FIRFX и LIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRFX и LIVIX
Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.72% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок FIRFX и LIVIX
Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIRFX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -34.44% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -11.82% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -26.45% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | -34.44% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.66% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.56% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.53% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRFX и LIVIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) составляет 2.93%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIRFX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.29% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 9.78% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 17.10% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 15.77% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 16.67% | -8.34% |