Сравнение FIREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FIREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.51% соответственно.
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и PHRAX
FIREX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
FIREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
FIREX
PHRAX
Сравнение FIREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.28 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.49 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.79 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.28 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FIREX и PHRAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и PHRAX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и PHRAX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -72.56% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.50% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -33.51% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.14% | -42.00% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -6.10% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -11.42% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и PHRAX
Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.54% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.20% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.54% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 19.11% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 20.98% | -7.30% |