PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIREX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIREX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIREX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIREX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FIREX показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 3.60% против 19.25% соответственно.

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Real Estate Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FIREX и FBGRX

FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FIREX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIREX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIREXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.75

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.16

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.46

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIREX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIREX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIREX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIREXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между FIREX и FBGRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIREX и FBGRX

Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FIREX и FBGRX

Максимальная просадка FIREX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIREXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.40%

-58.64%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.65%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-43.08%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.14%

-43.08%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-7.36%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-12.58%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.54%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIREX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIREXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.94%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

14.15%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

25.02%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

24.93%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

23.63%

-9.95%