Сравнение FIQZX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIQZX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIQZX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | -0.71% | 6.10% | 1.69% | 5.56% | -6.70% | 0.87% | 4.60% | 6.39% | 2.16% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
FIQZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQZX и SCHD
FIQZX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIQZX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FIQZX
SCHD
Сравнение FIQZX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQZX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.55 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FIQZX и SCHD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQZX и SCHD
Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | 2.91% | 3.78% | 2.96% | 2.47% | 1.58% | 1.70% | 2.23% | 2.44% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FIQZX и SCHD
Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIQZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -33.37% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -12.74% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.85% | -16.85% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.43% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.34% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 3.75% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQZX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) составляет 1.03%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIQZX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.33% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 7.96% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 15.69% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 14.40% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 16.70% | -13.14% |