Сравнение FIQZX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIQZX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIQZX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | -0.71% | 6.10% | 1.69% | 5.56% | -6.70% | 0.87% | 4.60% | 6.39% | 2.16% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.
FIQZX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQZX и DMREX
FIQZX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIQZX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FIQZX
DMREX
Сравнение FIQZX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQZX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.23 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.23 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.90 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.35 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQZX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FIQZX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQZX и DMREX
Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQZX Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z | 2.91% | 3.78% | 2.96% | 2.47% | 1.58% | 1.70% | 2.23% | 2.44% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FIQZX и DMREX
Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIQZX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -13.22% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -0.92% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.85% | -5.33% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.32% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.89% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.29% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQZX и DMREX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIQZX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.48% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.71% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 1.17% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.47% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.14% | +0.42% |