PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQZX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQZX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

FIQZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQZX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQZX и DFSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		-0.71%6.10%1.69%5.56%-6.70%0.87%4.60%6.39%2.16%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, FIQZX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

FIQZX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.19%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с FIQZX:
FIQZX с VTEBFIQZX с SCHDFIQZX с FXNAXFIQZX с JMSTFIQZX с BATVXFIQZX с DMREXFIQZX с FSPSX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий FIQZX и DFSMX

FIQZX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

FIQZX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQZX
Ранг доходности на риск FIQZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQZX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQZXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

3.68

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

6.50

-4.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.20

-1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.59

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

21.82

-16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQZX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQZX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQZX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQZXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.68

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

2.08

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.05

Корреляция

Корреляция между FIQZX и DFSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQZX и DFSMX

Дивидендная доходность FIQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQZX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z		2.91%3.78%2.96%2.47%1.58%1.70%2.23%2.44%0.65%0.00%0.00%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок FIQZX и DFSMX

Максимальная просадка FIQZX за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQZX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQZXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-2.66%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-0.39%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.85%

-1.67%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.06%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.24%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.10%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQZX и DFSMX

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class Z (FIQZX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FIQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQZXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.11%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.35%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

0.68%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

0.78%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

0.77%

+2.79%