PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQVX с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQVX с JPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).

FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQVX и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQVX и JPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-3.34%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIQVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -3.34%.

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.07%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
26.38%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

JPC

1 день
-1.67%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-1.83%
1 год
6.52%
3 года*
15.65%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с JPDIXFIQVX с PISHXFIQVX с LDP
Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с ASGIJPC с NPFDJPC с PDIJPC с BXSL

Сравнение комиссий FIQVX и JPC

FIQVX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%.

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

FIQVX vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQVX c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQVXJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.43

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.66

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.56

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.36

2.56

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQVX vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQVX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQVX и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQVXJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.43

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.26

+0.57

Корреляция

Корреляция между FIQVX и JPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQVX и JPC

Дивидендная доходность FIQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности JPC в 10.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.21%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок FIQVX и JPC

Максимальная просадка FIQVX за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQVX и JPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQVXJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-76.07%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-11.43%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-32.26%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.42%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-10.00%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.49%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQVX и JPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) составляет 6.85%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что FIQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQVXJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.26%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.63%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.23%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.41%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

20.67%

-5.64%