PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQTX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQTX с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

FIQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQTX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQTX и USHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		0.47%12.17%10.38%12.37%-11.16%11.13%9.06%17.93%-6.84%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-3.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIQTX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

FIQTX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.90%
1 год
13.62%
3 года*
10.49%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIQTX:
FIQTX с FAGIXFIQTX с FTKFXFIQTX с BPRIXFIQTX с FBIIXFIQTX с SPHYFIQTX с FSPSXFIQTX с FTIHX
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий FIQTX и USHY

FIQTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FIQTX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQTX
Ранг доходности на риск FIQTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQTX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQTXUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.32

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.94

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.91

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

9.64

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQTX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQTX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQTX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQTXUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.32

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIQTX и USHY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQTX и USHY

Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z		4.44%4.83%5.06%4.79%7.43%5.01%3.80%4.61%2.54%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FIQTX и USHY

Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQTXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-22.44%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-3.92%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-15.56%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.03%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.71%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.77%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQTX и USHY

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FIQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQTXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.21%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

2.84%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

5.52%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

7.33%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

8.32%

+0.08%