PortfoliosLab logo
Сравнение FIQTX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIQTX и FAGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIQTX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.60%
34.09%
FIQTX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIQTX:

0.98

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

FIQTX:

1.36

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

FIQTX:

1.20

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIQTX:

0.95

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

FIQTX:

3.80

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

FIQTX:

1.75%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

FIQTX:

6.79%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

FIQTX:

-28.49%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FIQTX:

-3.19%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIQTX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%.


FIQTX

С начала года

-0.90%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

0.06%

1 год

6.64%

5 лет

9.42%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.20%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQTX и FAGIX

FIQTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии FIQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIQTX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIQTX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIQTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIQTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIQTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIQTX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIQTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIQTX: 0.98
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино FIQTX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIQTX: 1.36
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега FIQTX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIQTX: 1.20
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара FIQTX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIQTX: 0.95
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина FIQTX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FIQTX: 3.80
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа FIQTX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQTX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.97
FIQTX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQTX и FAGIX

Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIQTX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z
5.10%5.06%5.22%8.56%5.50%3.80%4.61%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FIQTX и FAGIX

Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-3.46%
FIQTX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIQTX и FAGIX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 4.40% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.40%
4.43%
FIQTX
FAGIX