Сравнение FIQTX с FAGIX
FIQTX (Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIQTX returned 6.74%/yr vs 7.05%/yr for FAGIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FIQTX charges 0.64%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности FIQTX и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIQTX показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.24%.
FIQTX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам FIQTX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 7.38% | 12.17% | 10.38% | 12.37% | -11.16% | 11.13% | 9.06% | 17.93% | -6.84% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 8.24% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -6.06% |
Correlation
The correlation between FIQTX and FAGIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FIQTX and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQTX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FIQTX
FAGIX
Сравнение FIQTX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQTX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 5.25 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.76 | 22.15 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQTX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FIQTX и FAGIX
Максимальная просадка FIQTX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQTX и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQTX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -37.97% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -3.49% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -7.26% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -15.42% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.17% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -6.98% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQTX и FAGIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z (FIQTX) составляет 1.71%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FIQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQTX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.90% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.85% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 6.08% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.59% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 7.82% | +0.54% |
Сравнение комиссий FIQTX и FAGIX
FIQTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQTX и FAGIX
Дивидендная доходность FIQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FAGIX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FIQTX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class Z | 4.49% | 4.83% | 5.06% | 4.79% | 7.43% | 5.01% | 3.80% | 4.61% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FIQTX and FAGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAGIX has higher volatility (1.90%) compared to FIQTX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FIQTX dropped -28.49% vs FAGIX's -37.97%.
FIQTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQTX и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор