Сравнение FIQSX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
FIQSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIQSX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIQSX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | -0.61% | 5.53% | 8.80% | 11.71% | -1.49% | 5.06% | 1.86% | 8.56% | -3.27% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FIQSX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%.
FIQSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIQSX и CWFIX
FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
FIQSX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
FIQSX
CWFIX
Сравнение FIQSX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIQSX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.13 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 4.52 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.96 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 18.37 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIQSX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.13 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 1.35 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIQSX и CWFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQSX и CWFIX
Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 6.80% | 7.47% | 8.40% | 7.55% | 3.86% | 2.79% | 3.90% | 5.20% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок FIQSX и CWFIX
Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIQSX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -12.41% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.37% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.86% | -6.36% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.71% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.87% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.29% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQSX и CWFIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.56%, в то время как у Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIQSX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.79% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.07% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 1.74% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 2.75% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.09% | +1.58% |